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Programa Avanzado sobre Administración de Riesgo Financiero


Destinatarios

Profesionales en ciencias económicas, ingenierías, actuarios, estadísticos u otras profesiones que se encuentran desempeñando funciones en áreas financieras que requieran de las herramientas de la administración de riesgo moderna.

Acerca del programa

Desarrolla contenidos actuales y avanzados en la administración de riesgo, aplicables a instituciones y empresas que brindan servicios financieros.

Contenido

El temario del curso, ha sido diseñado para facilitar a los participantes poder rendir las certificaciones internacionales en riesgo, ya que cubre los tópicos fundamentales de los programas. Comienza con aspectos cuantitativos básicos, necesarios para modelizar los riesgos utilizando la metodología del valor en riesgo (value at risk), las características de los mercados financieros, sus instrumentos y de los mercados de derivados. Luego, avanza en la aplicación y simulación de riesgos de mercado, liquidez, de crédito y operacional. Concluye con la presentación del mercado regulatorio internacional, que afecta a las instituciones y a los mercados de derivados.

Temario

Es variado, con amplitud de temas y de corte cuantitativo.
• Fundamentos de la administración de riesgo.
• Análisis cuantitativo.
- Fundamentos de probabilidad, estadística.
- Simulación Monte Carlo.
- Modelización de factores de riesgo.
• Mercados financieros y productos.
- Fundamentos del mercado de bonos.
- Introducción a los derivados.
- Mercados de opciones.
- Instrumentos de renta fija, derivados de renta fija.
- Mercados accionarios, de divisas y de commodities.
• Modelos de valuación y riesgo.
- Introducción a los modelos para valuar riesgo.
- Administrando riesgo lineal y no lineal (opciones).
• Medición y administración del riesgo de mercado.
- Modelos avanzados de riesgo univariado y multivariado.
- Administrando el riesgo de volatilidad.
- Riesgo de activos securitizados de hipotecas.
• Medición y administración del riesgo crediticio.
- Introducción a la administración del riesgo de crédito.
- Midiendo el riesgo de incumplimiento mediante modelos actuariales y basados en precios de mercado.
- Exposición, derivados de crédito y productos estructurados.
• Medición y administración del riesgo operativo e integrado.
- Riesgo operacional, riesgo de liquidez.
- Riesgo integrado.
- Acuerdo de Basilea.
• Administración del riesgo de portafolio y de fondos de inversión.
• Temas actuales en los mercados financieros (regulaciones).

Certificado

Los asistentes podrán rendir un examen (opcional) para recibir el certificado de aprobación, en su defecto se entregará uno de asistencia, emitido por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas.

Modalidad

Las reuniones serán dos veces por mes, cada 15 días, a lo largo de un año calendario completando 100 horas. Para quienes no residen en Rosario, existe la modalidad de asistir a una clase presencial por mes y otra vía plataforma online (sincrónica, en directo) permitiendo el intercambio con el profesor y los demás asistentes.