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Seminario Portfolio Management


Objetivos

1. Exhibir opciones de estructura organizacional dentro de un equipo de inversiones.

2. Delinear las etapas de un proceso decisorio robusto y ordenado.

3. Sentar las bases para la fijación de objetivos de retorno; un presupuesto de riesgo; y el establecimiento de límites a la gestión, tanto desde la perspectiva de un posicionamiento absoluto como relativo.

4. Mostrar las herramientas básicas que debe tener y evaluar un portfolio manager a la hora de administrar en la práctica una cartera

Destinatarios

Profesionales y estudiantes de Ciencias Económicas que busquen especializarse en la administración de carteras. Especialmente se recomienda para quienes desempeñan funciones en las áreas de inversiones, finanzas, planeamiento, contabilidad, tesorería, auditoria; en Cajas de Profesionales o Provinciales, Compañías de Seguros, ART, Fondos comunes de inversión, agentes y sociedades de bolsa, empresas comerciales y de servicios con un manejo activo en inversiones y la administración de su tesorería.

Metodología

Se trata de un curso teórico-práctico en donde el asistente comenzará a interactuar con el grupo desde la primera clase y deberá resolver problemas reales. Los ejemplos y modelos cuantitativos que se estudiarán fueron construidos en Excel 2003.

Contenido

  • Política de inversiones: objetivos de la cartera, estrategia de inversión, tolerancia al riesgo, horizonte de la inversión, límites.
  • La toma de decisión. Sesiones de trabajo y reuniones de comité. Mandatos del comité. Proceso de seguimiento y control.
  • Diseño del proceso de inversiones. Construcción del manual de inversiones y riesgos.
  • Funciones y responsabilidades de inversiones y riesgos. Áreas de decisión, ejecución, registración, y monitoreo. La interacción entre el Portfolio Manager y el Head Trader. Los sectores de Front, Middle, y Back Office. El research interno y la relevancia del análisis cuantitativo. La importancia del view macro de largo plazo.
  • Definición de objetivos. Corto vs Largo plazo. Retorno y riesgo, absoluto y relativo. Performance YTD. Búsqueda de la consistencia. Compensaciones por performance.
  • Presupuesto de riesgo: definición, parametrización, y seguimiento. Un home run vs la ganancia paso a paso.
  • Límites de inversión. Determinación cuantitativa de los límites. Control on line y la importancia del double check.
  • Herramientas cuantitativas: performance attribution, escenarios, optimización.

Profesor

MBA Néstor Fernández
Se graduó en una Maestría en Administración en la Universidad De Las Américas en México DF, también posee una Especialidad en Administración Financiera en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Anteriormente se graduó como Contador Público en la Universidad Nacional de la Plata. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y posee una larga trayectoria docente como profesor de grado y posgrado. Ha dictado más de 100 cursos de excel aplicado a finanzas y es autor de libros como “Excel Aplicado”, “Matemática Financiera con Excel”, “Excel para Contadores”, “Funciones Financieras de Excel”, entre otros; los cuales son publicados por Errepar.

Lugar, duración y fecha de dictado

Mercado a Término de Rosario S.A (Rofex)
Reconquista 458, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11 hs. de duración

Consultas e informes

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