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Seminario Modelos financieros con Simulación


Objetivos

Capacitación en la utilización del software DecisionTools Suite® 6.3 en Español de
Palisade para el análisis de riesgos y toma de decisiones.

Al finalizar el seminario, los participantes serán capaces de:

1. Trabajar a través de planillas de cálculo Excel para modelizar y evaluar modelos de
decisión financieros.

2. Aplicar la metodología de Simulación de Montecarlo para cuantificar y evaluar
riesgos financieros y sus probabilidades de ocurrencia.

3. Efectuar análisis de sensibilidad de las variables críticas de un modelo de decisión.

4. Combinar el uso de modelos de simulación con problemas de optimización.

5. En general, incrementar el “know-how” de herramientas disponibles para identificar y modelar el riesgo y la incertidumbre para la toma de decisiones financieras.

Destinatarios

Profesionales en Ciencias Económicas, Ejecutivos de Finanzas y Comunidad Económico-Financiera en General.

Metodología

El seminario combina teoría y práctica. El marco teórico es explicado y seguido por
el desarrollo de ejercicios y ejemplos prácticos con el fin de ilustrar cada concepto
vertido. La totalidad de modelos y ejemplos presentados se efectúa utilizando una
metodología del tipo “paso a paso”, utilizando planillas de cálculo Excel e incorporando las herramientas de análisis DecisionTools Suite® 6.3.

Contenido

Simulación de Montecarlo. Introducción. Descripción de la metodología. Ejemplos
interactivos: Lanzamiento de una moneda y cálculo del valor de п. Componentes
del proceso de simulación. Números aleatorios. Generación de números aleatorios
en Excel. Distribuciones de probabilidad. Estructura de correlaciones. Concepto de
riesgo e incertidumbre. Gestión o administración del riesgo. Construyendo un modelo determinístico en Excel. Transformando el modelo determinístico en estocástico.

Introducción a PalisadeDecisionTools® Suite. Aplicación del complemento @Risk.
Barra de herramientas. Ejemplo de aplicación. Definición de variables de entrada
del modelo. Ajuste de distribuciones en base a datos históricos. Ingreso de correlaciones entre variables. Definición de variables de salida del modelo. Otras funciones. Configuración y ejecución de la simulación. Resultados de la simulación. Análisis de sensibilidad. Gráficos de tornado. Gráfico de telaraña. Análisis de escenarios
y gráficos de tendencia. Ventanas de resultados de la simulación y generación de
informes en Excel. Análisis avanzados. Búsqueda de objetivo. Análisis de estrés. Análisis de sensibilidad avanzado.

Complementos adicionales. Simulación estocástica con RiskOptimizer®. Introducción a TopRank®. Introducción a PrecisionTree®. Casos aplicados.

A través del seminario se desarrollarán casos aplicados, entre ellos: proyecto de inversión, producto estructurado, portfolio de inversión, comercialización de un producto, projectmanagement, etc.

Profesor

Luciano Machain, Ph.D. en Finanzas de Henley Business School, University of Reading, UK.
Autor del libro Simulación de Modelos Financieros.

Lugar, duración y fecha de dictado

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR
Bv. Oroño 1261, 3er piso, Tel. (0341) 4802785

Consultas e informes

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Bv. Oroño 1261, Rosario.

Contacto

E-mail:posgradosfinanzas@fcecon.unr.edu.ar

Si desea realizar una consulta puede completar el siguiente formulario: